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Chaires de la fondation > Assurance et risques majeurs
Présentation et parties prenantesLes travaux de cette chaire sont conduits principalement par des équipes de l'Ecole Polytechnique, de l'Ensae et de Paris Dauphine. Elle bénéfécie d'un partenariat avec AXA
Le but de la chaire est de contribuer à la recherche au meilleur niveau international dans le secteur de l'assurance et des risques liés. Thèmes de RechercheL'assurabilité des grands risques (catastrophes naturelles, terrorisme, crises sanitaires...) est devenue une préoccupation essentielle des individus comme des entreprises. De même, de nouveaux risques apparaissent qui s'inscrivent dans un horizon de long terme avec souvent des incertitudes scientifiques comme dans le cas du changement climatique. D'autres risques sont particulièrement instables car ils dépendent de l'évolution des règles de droit : que l'on pense aux risques supportés par les professions médicales ou à la responsabilité des entreprises pour les risques environnementaux. Ce sont tous ces risques que nous qualifions de risques majeurs parce qu'ils sont de grande ampleur, difficiles à évaluer par le calcul de probabilité et en évolution. C'est leur assurabilité que nous nous proposons d'étudier dans le cadre de cette chaire. Ceci concerne le risque management des entreprises d'assurance (évaluation des risques et calcul des réserves), mais aussi la titrisation des risques d'assurance ou les mécanismes de capitalisation associés aux risques de long terme. Ces questions ne peuvent être séparées des incitations à la prévention à la fois par l'État et par les mécanismes d'assurance, comme par exemple dans le cas de catastrophes naturelles. Les Membres de la ChaireChristian Gouriéroux Professor, CREST and Univ. Paris 9(Co directeur scientifique) Pierre Picard Professor, Ecole Polytechnique (Co directeur scientifique) Arthur Charpentier, Associate Professor, Univ.Rennes 1, and CREST. Sophie Chemarin, PhD Student. Alfred Galichon, Ecole Polytechnique. Christian Hess, Professor, Univ. Paris 9. Jean Pinquet, Associate Professor, Univ. Paris X and Ecole Polytechnique. Christian Robert, Associate Professor, ENSAE and CREST.
Groupes de Travail Modelling the Reserves (in P&C) [E. Pierron / A. Charpentier] Joint Modelling of Occurrence and Magnitude of Losses [J.S. Lagace / A. Charpentier] Correlation Between Risks [E. Pierron / C. Gourieroux] Lapse Analysis [L. Taleyson / C. Gourieroux] Longevity [L. Taleyson / C. Gourieroux] Long Term Care [L. Taleyson / C. Robert] Climate Change [J.S. Lagace / A. Charpentier] Emerging Risks [ J-N Guye / P. Picard] Insurance Captives [AXA CS / P. Picard]
Lectures Organisées par la chaireLes Risques Extrêmes, Christian Yann ROBERT (ENSAE and CREST) Volatilité Réalisée, Nour MEDDAHI (Imperial College London)
Tables de Mortalité Prospectives : Construction et Enjeux Actuariels, Michel DENUIT (Louvain University)
Publications - Bourgeon, J.H., Picard, P., and J., Pouyet : Providers Affiliation, Insurance and Collusion, Journal of Banking and Finance, 32, 170-186.
- Bolance, C., Guillen, M., and J., Pinquet : On the Link Between Credibility and Frequency Premium, Insurance : Mathematics and Economics, 43, 209-213.
- Castaing, C., Hess, C., and M., Saadoune : Tightness Conditions and Integrability of the Sequential Upper Limit of a Sequence of Multifonctions, Advances in Mathematical Economics, 11, 1-34.
- Charpentier, A. (b): Insurability of Climate Risks, Geneva Papers of Risk and Insurance, 33, 91-104.
- Charpentier, A., and A., Oulidi (a): Estimating Allocations for Value-at-Risk Portfolio Optimization, forthcoming, Mathematical Methods in Operations Research.
- Charpentier, A., and A., Oulidi (b): Beta-Kernel Estimation for Value-at-Risk of Heavy Tailed Loss Distribution”, forthcoming, Computational Statistics.
- Charpentier, A., and J., Segers (a): Convergence of Archimedean Copulas, Statistics and Probability Letters, 78, 412-419.
- Charpentier, A., and J., Segers (b): Tails of Archimedian Copulas, forthcoming, Journal of Multivariate Analysis.
- Charpentier, A., and D., Sibai: Dynamic Flood Modelling : Combining Hurst and Gumbel’s Approach, forthcoming, Environmetrics.
- Chemarin, S., and P., Picard: Insurance and Adaptation to Climate Change, Editorial, The Geneva Papers, 33, 66-70.
- Chernozhukov, V., Fernandez-Val, I., and A., Galichon (a) :Improving Estimates of Monotone Functions By Rearrangement, forthcoming Biometrika.
- Chernozhukov, V., Fernandez-Val,I., and A;, Galichon (b):Rearranging Edgeworth Cornish Fisher Expansions, forthcoming Econometric Theory.
- Deleglise, M., Hess, C., and S., Nonet: Tarification, Provisionnement et Pilotage d’un Portefeuille Dependance, forthcoming, Bulletin Français d’Actuariat.
- Dionne, G., Giuliano, F., and P., Picard : Optimal Auditing with Scoring Theory and Application to Insurance Fraud, forthcoming, Management Science.
- Gagliardini, P., and C., Gourieroux : Duration Time Series Models with Proportional Hazard”, Journal of Time Series Analysis, 29, 74-124.
- Galichon, A., and M., Henry (a): Test of Non-Identifying Restrictions and Confidence Regions for Partially Identified Parameters, forthcoming Journal of Econometrics.
- Gourieroux, C.: Car and Affine Processes, Lecture Notes in Time Series, Springer.
- Gourieroux, C., and J., Jasiak (a): Dynamic Quantile Model, Journal of Econometrics, 147, 198-205.
- Gourieroux, C., and J., Jasiak (b): Value –at- Risk, forthcoming, Handbook of Financial Econometrics, ed. Ait-Sahalia, Y., and L., Hansen.
- Gourieroux, C., Jasiak, J., and R., Sufana: Wishart Autoregressive Process of Multivariate Stochastic Volatility, forthcoming, Journal of Econometrics
- Gourieroux, C., and W., Liu (a): Control and Out of Sample Validation of Dependent Risks, forthcoming, Journal of Risk and Insurance.
- Gourieroux, C., and A., Monfort : Quadratic Stochastic Intensity and Prospective Mortality Tables, forthcoming, Insurance : Mathematics and Economics.
- Gourieroux, C., Renault, E., and P., Valery: Diffusion Processes with Polynomial Eigenfunctions, forthcoming, Annales d’Economie et de Statistique.
- Gourieroux, C., and R., Sufana : Derivative Pricing with Wishart Multivariate Stochastic Volatility, forthcoming, Journal of Business and Economic Statistics.
- Guillen, M., and J., Pinquet: Long Term Care: Risk Description of a Spanish Portfolio and Economic Analysis of the Timing of Insurance Purchase, Geneva Papers on Risk and Insurance, 33, 659-672.
- Hess, C.: Computing the Mean and the Variance of the Cedent’s Share for Largest Claims Reinsurance Covers, forthcoming, Insurance: Mathematics and Economics.
- Picard, P. (a): Costly Risk Verification Without Commitment in Competitive Insurance Markets, Games and Economic Behaviour, forthcoming.
- Picard, P. (b): Natural Disaster Insurance and the Equity Trade-Off, Journal of Risk and Insurance, 75, 17-38.
- Robert, C. (a): Estimating the Multivariate Extremal Index Function, Bernoulli, 14, 1027-1064
- Robert, C. (b): Inference For the Limiting Cluster Size Distribution of Extreme Values, forthcoming, Annals of Statistics.
- Robert, C. and J., Segers,: Tails of Random Sums of a Heavy Tailed Number of Light Tailed Terms, Insurance: Mathematics and Economics, 43,85-92.
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