Présentation et parties prenantes

Les travaux de cette chaire sont conduits principalement par des équipes de l'Ecole Polytechnique et de l'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées. Elle bénéfécie d'un partenariat avec la Société Générale.

L'objet de cette est de contribuer à l'excellence scientifique, à la formation et à l'attractivité de la recherche.

 Thèmes de recherche

• L’amélioration des méthodes numériques utilisées par les Institutions financières (Monte-Carlo notamment).
• Développement de modèles en grande dimension, basés sur la théorie des matrices aléatoires.
• L’étude des moyens de prévention et de maîtrise des risques, en prenant en compte les problèmes de liquidité dans la couverture dynamique et la volatilité.
• Création de nouveaux outils consacrés à l’arbitrage statistique, au pricing de dérivés complexes, et à la recherche sur les dérivés de crédit

Les Membres de la Chaire

ENPC:
• A. Alfonsi, Chercheur à l'Ecole des Ponts
• J.-F. Delmas, Chercheur à l'Ecole des Ponts, Professeur Chargé de cours
à l'Ecole Polytechnique
• B. Jourdain, Professeur à l'Ecole des Ponts, Professeur Chargé de cours à l'Ecole Polytechnique
• B. Lapeyre, Professeur à l'Ecole des Ponts,

Polytechnique:
• Emmanuel Bacry, Chercheur CNRS à l'Ecole Polytechnique
• Nicole EL KAROUI, Chercheur à l'Ecole Polytechnique, Professeur à l'Université
Paris VI
• Alfred GALICHON, Professeur chargé de cours à l'Ecole Polytechnique (Departement
Economie)
• Caroline HILLAIRET, Maître des Conférences à l'Ecole Polytechnique
• Mathieu ROSENBAUM, Professeur chargé de cours à l'Ecole Polytechnique
• Peter TANKOV, Professeur chargé de cours à l'Ecole Polytechnique
• Nizar TOUZI, Professeur à l'Ecole Polytechnique.